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Risk of Ruin Online-Rechner

Risk of Ruin - Rechner

Erläuterung

Wozu brauchst du den Rechner? Mit Hilfe des Risk of Ruin Rechners, kannst du die Wahrscheinlichkeit berechnen mit der du ein riskiertes Kapital verlieren wirst. Oder anders ausgedrückt, du kannst dir das Risiko berechnen einen bestimmten Drawdown zu erleiden. Hast du beispielsweise als Wert für Risk-Kapital 20% angegeben, so wird die Wahrscheinlichkeit berechnet einen Drawdown von 20% zu erleiden. Hier ein Beispiel dazu:

In diesem Beispiel habe ich die Wahrscheinlichkeiten für einen Drawdown der Höhe 1,2,3, … 100% ausrechnen lassen und grafisch dargestellt. Die x-Achse entspricht dem Drawdown und die y-Achse der Wahrscheinlichkeit, dass ein Drawdown passiert. Anhand der blauen Linie kannst du dann zu einem Drawdown (beispielsweise 20%) die Wahrscheinlichkeit (hier 25%) ablesen. Für jedes Setup ergeben sich unterschiedliche Kurven. Diese Kurve basiert auf den Einstellungen:

  • Trefferquote 70%
  • CRV 0,5
  • Risk/Trade = 1%

Mein Ziel ist es bei einem Drawdown von 10% die Wahrscheinlichkeit auf unter 1% zu drücken. Dies kannst du beispielsweise durch die Reduzierung des Risiko/Trades erreichen.

Hinweis: Ab einem CRV >5 funktioniert die Formel von Ralph Vince nicht mehr und der Risk of Ruin Rechner ist für diesen Bereich nicht geeignet. Hier muss man dann zu einer Monte-Carlo-Simulation übergehen.

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